Эконофизика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки |
|||
| (не показано 35 промежуточных версий 25 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Эконофизика''' (от [[экономика]] и [[физика]]) — наука, которая применяет методологию физики к анализу экономических данных. |
'''Эконофизика''' (от [[Экономика (наука)|экономика]] и [[физика]]) — [[наука]], которая применяет методологию физики к анализу экономических данных; абсолютно ''не'' взаимосвязана с «физическим подходом количеств» к экономике, введённому Ианом Стидмэном.<!--<ref>При написании этого и следующих разделов использовались материалы из [http://www.chaskor.ru/article/ekonofizika_ekonomicheskaya_fizika_8072 «Частный корреспондент». Ивар Федоуз. ''Эконофизика? Есть! Новая наука о человеке'']</ref> --> |
||
== История == |
|||
Эконофизика появилась в середине [[1990]]- |
Эконофизика появилась в середине [[1990]]-х в результате попытки заняться сложными проблемами, изложенными экономикой, с точки зрения [[физический метод|физических методов]]. Неудовлетворенность традиционными объяснениями экономистов была обусловлена несоответствием финансовых наборов данных существовавшим теоретическим моделям. В частности, идеология эконофизики реализована в новой вероятностной экономической теории и на её основе -в единой теории фондовых рынков. |
||
Сам термин эконофизика был введен американским физиком |
Сам термин эконофизика был введен американским физиком Гарри Юджином Стэнли ([[:en:H. Eugene Stanley]]) для объединения множества исследований, в которых типично физические методы и приемы использовались при решении экономических задач<ref>{{Cite web |url=http://lenta.ru/articles/2009/09/08/fusion/ |title=Полная опись. Математики вывели законы для всего на свете |access-date=2010-02-01 |archive-date=2009-11-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091111173358/http://lenta.ru/articles/2009/09/08/fusion/ |url-status=live }}</ref>. Торжественное заседание, посвященное открытию эконофизики было организованным [[1998 год]]у в [[Будапешт]]е Дженосом Кертесзом и Имре Кондором. |
||
В настоящее время, почти регулярные серии встреч на тему эконофизика включают: семинар Никкеи ''Econophysics Research'', и симпозиумы APFA, ESHIA, Коллоквиум по эконофизике. |
В настоящее время, почти регулярные серии встреч на тему эконофизика включают: семинар Никкеи ''Econophysics Research'', и симпозиумы APFA, ESHIA, Коллоквиум по эконофизике. |
||
Нужно отметить, что эконофизика не имеет никакого отношения к «физическому подходу количеств» к экономике, введёным Ианом Стидмэном. |
|||
== История<ref>При написании этого и следующих разделов использовались материалы из [http://www.chaskor.ru/article/ekonofizika_ekonomicheskaya_fizika «Частный корреспондент». Ивар Федоуз. ''Эконофизика? Есть! Новая наука о человеке'']</ref> == |
|||
Термин ''«эконофизика»'' (''econophysics'') стал широко употребляться примерно с 1995 года, а сегодня это направление объединяет сотни исследователей и практиков, работающих большей частью на [[Финансовый рынок|финансовых рынках]]. |
|||
Истоки эконофизики — в работах классиков. [[Бенуа Мандельброт]] в 1965 году обнаружил, что динамика финансовых рядов (колебаний цен на бирже) совершенно одинакова на малых и больших масштабах времени: по графику такого ряда практически невозможно определить, изображает он колебания цен в течение часа, суток или месяца. Это свойство Мандельброт назвал '''самоподобием''', а обладающие им объекты — '''[[фрактал]]ами'''. Исследования процессов с такими свойствами ведутся в физике весьма энергично, и разработанные там методы анализа часто (но, увы, не всегда) помогают заметить аномалии в поведении финансовых рядов — предвестники резких обвалов или взлётов цен. Французский математик [[Луи Башелье]] ещё в самом начале ХХ века в своей '''«Теории спекуляций»''' пытался описать динамику финансовых рядов по аналогии с броуновским движением — хаотическим движением молекул в жидкости или газе. Современные модели, обобщающие такой подход, порождают фрактальные процессы, очень похожие по статистическим параметрам на реальные финансовые ряды. Многие из этих моделей опираются на созданную в 1970—1990-е годы теорию хаотических динамических систем — уравнений, порождающих сложную [[динамика|динамику]], иногда почти неотличимую от случайного процесса. Современная эконофизика использует и другие мощные средства [[Теоретическая физика|теоретической физики]] — например, [[континуальный интеграл]], важнейший инструмент [[Квантовая механика|квантовой механики]] и [[Квантовая теория поля|квантовой теории поля]]. Но самое модное, пожалуй, направление сегодня — [[эволюционные игры]], напрямую имитирующие деятельность бесчисленных [[инвестор]]ов, следующих тем или иным предпочтениям и принципам. |
|||
== Эконофизика как наука о человеке == |
|||
Многие докладчики говорили о том, что, в отличие от «настоящей» физики, эконофизика не опирается на экспериментально установленные законы природы — такие, например, как [[закон сохранения энергии]] («Закона сохранения денег не существует», — с некоторой иронией отметил замдиректора Института прикладной математики РАН Георгий Малинецкий). |
|||
Как косвенный ответ на эту критику можно воспринимать стремительный рост интереса к прямому моделированию рынка с помощью «[[Агентно-ориентированный подход|агентов]]» (и исследованию этих моделей методами эконофизики). Такое моделирование похоже на [[Компьютерная игра|компьютерную игру]]: [[виртуальный мир]] населяется персонажами, которые начинают торговать друг с другом, конкурировать, играть на бирже, заниматься другой экономической деятельностью в соответствии с заложенными в их «сознание» принципами. Самое интересное — понять, какие принципы надо заложить, чтобы игра стала похожа на реальность. Причём похожа до такой степени, чтобы наблюдения за игрой удавалось конвертировать в деньги в реальном мире. |
|||
Обзор на тему таких игр сделал профессор МГУ и Российской экономической школы (РЭШ) Александр Васин. В виртуальных мирах, о которых он говорил, индивиды преследуют эгоистические цели, но при этом стараются действовать по-человечески. Например, вместо того чтобы честно просчитать (как поступил бы робот) все плюсы и минусы очередной сделки, просто подражают успешному соседу. Или придумывают другие простодушные уловки, стремясь упростить себе жизнь, и легко меняют свои принципы по ходу дела. Возникает нечто вроде [[Эволюция|эволюционного]] процесса, причём в нём, кроме индивидов, участвуют ещё и [[сверхиндивид]]ы — корпорации. Эти норовят (не только в игре, но и в жизни, между прочим) сформировать выгодные им принципы поведения индивидов. Математика же стремится всё это формализовать и вывести теоремы, однако очень трудно бывает ответить даже на простые вопросы. Например, при каких условиях в виртуальном мире наступает равновесие — устойчивость и предсказуемость будущего — пусть и не обязательно безоблачного? |
|||
Впрочем, как сказал Валерий Макаров (президент РЭШ и директор Центрального экономико-математического института [ЦЭМИ] РАН), моделирование на основе агентов можно рассматривать как нечто промежуточное между математикой и реальностью. Принципы деятельности агентов можно описать математически, но результат развития их виртуального мира часто непредсказуем — непредсказуем не [[Метафора|метафорически]], а в строго научном смысле (этот факт выяснился вскоре после появления всем известной игры «[[Жизнь (игра)|Жизнь]]»). |
|||
Макаров и его сотрудники занимаются конструированием искусственных обществ. Деятельность виртуальных агентов, составляющих эти общества, далеко не сводится к торговле или игре на рынке. В работах разных авторов такие модели используются в самых разных задачах — например, для анализа конфликтов в социальных сетях, распределения политических предпочтений, распространения [[субкультура|субкультур]]. |
|||
Главное для успеха агентской модели — удачно выбрать принципы поведения агентов. Два фундаментальных вопроса — поиск «законов природы» в экономике и проблему выбора этих принципов — связал в очень интересном обзоре Александр Ежов (Экономико-аналитический институт МИФИ). Приведём лишь некоторые тезисы. Ссылаясь на [[антропный принцип]] («мир устроен так, чтобы люди могли в нём жить»), Ежов говорил о том, что физика — в конечном счёте наука о человеке, как и экономика. Задача эконофизики в том, чтобы найти применимый в экономике аналог [[фейнман]]овской формулировки «основного знания» физики («всё состоит из атомов»). Возможен взгляд на экономику как на теорию о людях либо как на теорию об эмерджентных (возникающих с ростом сложности) системах производства, потребления и обмена. Ежов процитировал недавнее высказывание известного эконофизика Джеймса Фейгенбаума: «Источником разногласий между эконофизикой и мейнстримом является вопрос о том, как нужно моделировать поведение агентов». Один из подходов определяется двойственностью природы агента в духе рефлексивных систем. Например, можно исходить из того, что в агенте скрыто две личности, каждая стремится к своей цели, но ничего не оптимизирует. В разумной модели должна учитываться и этическая составляющая, когда агент имеет две цели — выжить и остаться человеком. В заключение Ежов отметил, что если в физике «теория подгоняется под реальность», то в экономике можно в принципе действовать и наоборот. |
|||
== Эконофизика и «агенты» == |
|||
Эконофизика стала причиной стремительного роста интереса к прямому [[Компьютерное моделирование|моделированию]] [[рынок|рынка]] с помощью «агентов» (и исследованию этих моделей методами эконофизики). Такое моделирование похоже на компьютерную игру: виртуальный мир населяется персонажами, которые начинают торговать друг с другом, конкурировать, играть на бирже, заниматься другой экономической деятельностью в соответствии с заложенными в их «сознание» принципами. Самое интересное — понять, какие принципы надо заложить, чтобы игра стала похожа на реальность. Причём похожа до такой степени, чтобы наблюдения за игрой удавалось конвертировать в деньги в реальном мире. |
|||
В виртуальных мирах: индивиды преследуют эгоистические цели, но при этом стараются действовать по-человечески. То есть вместо того чтобы честно просчитать (как поступил бы робот) все плюсы и минусы очередной сделки, просто подражают успешному соседу. Или придумывают другие простодушные уловки, стремясь упростить себе жизнь, и легко меняют свои принципы по ходу дела. Возникает эволюционный процесс, в котором кроме индивидов, участвуют ещё и сверхиндивиды — корпорации. Эти норовят (не только в игре, но и в жизни, между прочим) сформировать выгодные им принципы поведения [[индивид]]ов. [[Математика]] же стремится всё это формализовать и вывести теоремы, однако очень трудно бывает ответить даже на простые вопросы. Например, при каких условиях в виртуальном мире наступает равновесие — устойчивость и предсказуемость будущего — пусть и не обязательно безоблачного? |
|||
Задача эконофизики в том, чтобы найти применимый в экономике аналог фейнмановской формулировки «основного знания» физики («всё состоит из [[атом]]ов»). Возможен взгляд на экономику как на теорию о людях либо как на теорию об эмерджентных (возникающих с ростом сложности) системах производства, потребления и обмена. |
|||
== Эконофизики и метод предсказания падения финансовых индексов == |
|||
Группа эконофизиков-ученых, использующих физические методы и приемы для [[анализ]]а экономических данных — опубликовала [[алгоритм]], с помощью которого можно предсказывать даты падения рынков. Подробно методология изложена в препринте статьи, доступном на сайте [http://arxiv.org/find/q-fin/1/au:+Giffin_A/0/1/0/all/0/1 arXiv.org]. В 2007 и 2008 годах исследовательский коллектив из Китая, Швейцарии и Бельгии предсказал даты резкого снижения двух китайских фондовых индексов — [[Shanghai Composite]] и [[Shenzhen Stock Exchange Component]] (SSE Component). Несмотря на то, что ученые не совсем точно угадали сроки падения, в обоих случаях оно действительно произошло, причем разница с предсказанной датой составила несколько дней. В работах, где авторы называли сроки падения индексов, не была подробно изложена методология предсказания. В своей новой статье ученые подробно объяснили, как они вычисляют срок падения фондового индекса. [[Алгоритм]] исследователей включает экономическую теорию рационального ожидания и прогнозирования пузырей, «стадное» поведение инвесторов и трейдеров, а также закономерности статистической физики. В частности, авторы используют теорию о точках бифуркации — критических состояниях системы, после прохождения которых она резко и необратимо меняет свои характеристики. Из работы ученых вытекает одно интересное следствие: авторы утверждают, что публикация их прогнозов не спровоцирует преждевременного коллапса рынка. Даже в том случае, когда инвесторы осведомлены о существовании «пузыря» и знают дату, когда он лопнет, они будут продолжать вкладывать средства, чтобы получать большие прибыли до самого последнего момента. В последние годы физики и математики существенно расширили традиционные экономические методы анализа рынка. Уже в начале 1990-х годов экономисты осознали, что стандартные методы работы не позволяют адекватно предсказывать развитие ситуации на рынках. Использование законов физики в экономических процессах дает большой потенциал для максимально точного прогнозирования будущего. |
|||
== См. также == |
== См. также == |
||
* [[Физика сложных систем]] |
* [[Физика сложных систем]] |
||
* [[Статистическое моделирование]] |
|||
* [[:en:Quantum finance|Quantum finance]] |
|||
== Примечания == |
== Примечания == |
||
| Строка 48: | Строка 19: | ||
* [http://www.nature.com/doifinder/10.1038/4551181a Jean-Philippe Bouchaud. ''Economics needs a scientific revolution.'' // Nature. V. 455. P. 1181 (30 October 2008)] |
* [http://www.nature.com/doifinder/10.1038/4551181a Jean-Philippe Bouchaud. ''Economics needs a scientific revolution.'' // Nature. V. 455. P. 1181 (30 October 2008)] |
||
* [http://elementy.ru/news?newsid=430903 Юрий Ерин. ''Экономическая наука нуждается в новых подходах.'' // Элементы.ру] |
* [http://elementy.ru/news?newsid=430903 Юрий Ерин. ''Экономическая наука нуждается в новых подходах.'' // Элементы.ру] |
||
* {{книга |
|||
|автор = [[Покровский, Владимир Николаевич (физик)|Покровский В.Н.]] |
|||
|заглавие = Эконодинамика. Теория общественного производства. |
|||
|место = {{М.}} |
|||
|издательство = [[URSS: ЛЕНАНД]] |
|||
|год = 2014 |
|||
|страниц = 330 |
|||
|isbn = 978-5-9710-1219-1 |
|||
|тираж = |
|||
}} |
|||
* М. Ю. Романовский, Ю. М. Романовский. ''Введение в эконофизику. Статистические и динамические модели.'' — М., 2007. ISBN 978-5-93972-637-5 |
* М. Ю. Романовский, Ю. М. Романовский. ''Введение в эконофизику. Статистические и динамические модели.'' — М., 2007. ISBN 978-5-93972-637-5 |
||
* {{статья |
* {{статья |
||
| Строка 57: | Строка 38: | ||
| страницы = 753—786 |
| страницы = 753—786 |
||
}} |
}} |
||
* A.V. Kondratenko Probabilistic economic theory. — Novosibirsk: Nauka, 2015. ISBN 978–5–02–019121–1. |
|||
* А. В. Кондратенко. ''Вероятностная теория фондовых бирж.''— Новосибирск: Наука, 2021. ISBN 978–5–02–041486–0. |
|||
{{rq|wikify|cleanup}} |
{{rq|wikify|cleanup}} |
||
| Строка 62: | Строка 45: | ||
[[Категория:Теория систем]] |
[[Категория:Теория систем]] |
||
[[Категория:Смежные экономические науки]] |
[[Категория:Смежные экономические науки]] |
||
[[ar:فيزياء اقتصادية]] |
|||
[[bg:Иконофизика]] |
|||
[[de:Ökonophysik]] |
|||
[[en:Econophysics]] |
|||
[[es:Econofísica]] |
|||
[[fi:Ekonofysiikka]] |
|||
[[fr:Éconophysique]] |
|||
[[gl:Econofísica]] |
|||
[[it:Econofisica]] |
|||
[[ja:経済物理学]] |
|||
[[ko:경제물리학]] |
|||
[[lo:ເສດຖະວັດຖຸສາດ]] |
|||
[[ms:Ekonofizik]] |
|||
[[nl:Econofysica]] |
|||
[[pl:Ekonofizyka]] |
|||
[[pt:Econofísica]] |
|||
[[sv:Ekonofysik]] |
|||
[[tr:Ekonofizik]] |
|||
Текущая версия от 07:03, 24 декабря 2024
Эконофизика (от экономика и физика) — наука, которая применяет методологию физики к анализу экономических данных; абсолютно не взаимосвязана с «физическим подходом количеств» к экономике, введённому Ианом Стидмэном.
История
[править | править код]Эконофизика появилась в середине 1990-х в результате попытки заняться сложными проблемами, изложенными экономикой, с точки зрения физических методов. Неудовлетворенность традиционными объяснениями экономистов была обусловлена несоответствием финансовых наборов данных существовавшим теоретическим моделям. В частности, идеология эконофизики реализована в новой вероятностной экономической теории и на её основе -в единой теории фондовых рынков.
Сам термин эконофизика был введен американским физиком Гарри Юджином Стэнли (en:H. Eugene Stanley) для объединения множества исследований, в которых типично физические методы и приемы использовались при решении экономических задач[1]. Торжественное заседание, посвященное открытию эконофизики было организованным 1998 году в Будапеште Дженосом Кертесзом и Имре Кондором.
В настоящее время, почти регулярные серии встреч на тему эконофизика включают: семинар Никкеи Econophysics Research, и симпозиумы APFA, ESHIA, Коллоквиум по эконофизике.
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Полная опись. Математики вывели законы для всего на свете. Дата обращения: 1 февраля 2010. Архивировано 11 ноября 2009 года.
Литература
[править | править код]- Jean-Philippe Bouchaud. Economics needs a scientific revolution. // Nature. V. 455. P. 1181 (30 October 2008)
- Юрий Ерин. Экономическая наука нуждается в новых подходах. // Элементы.ру
- Покровский В.Н. Эконодинамика. Теория общественного производства.. — М.: URSS: ЛЕНАНД, 2014. — 330 с. — ISBN 978-5-9710-1219-1.
- М. Ю. Романовский, Ю. М. Романовский. Введение в эконофизику. Статистические и динамические модели. — М., 2007. ISBN 978-5-93972-637-5
- Эконофизика и эволюционная экономика (Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук, 2 ноября 2010 г.) // УФН. — 2011. — Т. 181. — С. 753—786.
- A.V. Kondratenko Probabilistic economic theory. — Novosibirsk: Nauka, 2015. ISBN 978–5–02–019121–1.
- А. В. Кондратенко. Вероятностная теория фондовых бирж.— Новосибирск: Наука, 2021. ISBN 978–5–02–041486–0.
 | Для улучшения этой статьи желательно:
|