Равновесие Нэша

Равновесие Нэша
Концепция решения в теории игр
Связанные множества решений
Надмножества	Рационализуемость Коррелированное равновесие ε-равновесие
Подмножества	Равновесие, совершенное по подыграм Равновесие дрожащей руки Эволюционно стабильная стратегия Сильное равновесие
Факты
Авторство	Джон Нэш
Применение	Все некооперативные игры

Равнове́сие Нэ́ша — концепция решения, одно из ключевых понятий теории игр. Так называется набор стратегий в игре для двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют. Джон Нэш доказал существование такого равновесия в смешанных стратегиях в любой конечной игре.

История

Эта концепция впервые использована Антуаном Огюстом Курно. Он показал, как найти то, что мы называем равновесием Нэша, в игре Курно. Нэш первым доказал, что подобные равновесия должны существовать для всех конечных игр с любым числом игроков. Это было сделано в его диссертации по некооперативным играм в 1950-м году.

До Нэша это было доказано только для игр с 2 участниками с нулевой суммой Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном (1947).

Математическая формулировка

Джон Форбс Нэш

Допустим, $(S,H)$ — некооперативная игра n лиц в нормальной форме, где S — набор чистых стратегий, а H — набор выигрышей. Когда каждый игрок $i\in \{1,...,n\}$ выбирает стратегию $x_{i}\in S$ в профиле стратегий $x=(x_{1},...,x_{n}),$ игрок i получает выигрыш $\ H_{i}(x).$ Заметьте, что выигрыш зависит от всего профиля стратегий: не только от стратегии $x_{i}$, выбранной самим игроком i, но и от чужих стратегий $x_{-i}$, то есть всех стратегий $x_{j}$ при $j\neq i$. Профиль стратегий $x^{*}\in S$ является равновесием по Нэшу, если изменение своей стратегии с $x_{i}^{*}$ на $x_{i}$ не выгодно ни одному игроку $i$, то есть для любого $i$

$H_{i}(x^{*})\geq H_{i}(x_{i},x_{-i}^{*}).$

Игра может иметь равновесие Нэша в чистых стратегиях или в смешанных (то есть при выборе чистой стратегии стохастически с фиксированной частотой). Нэш доказал, что если разрешить смешанные стратегии, тогда в каждой игре n игроков будет хотя бы одно равновесие Нэша.

Примеры использования понятия

В социологии

В социологической теории рационального выбора отдельно подчёркивается, что устойчивое состояние общества (социальное равновесие) может отличаться от оптимального (социальный оптимум). Такие не оптимальные но устойчивые состояния и называют в социологии равновесием Нэша.

		Актор B
		1	2
Актор A	1	A+1,B+1	A-1,B+2
	2	A+2,B-1	A 0,B 0

В таблице слева приведена структура действия в терминах теории игр, составленная для двух действующих субъектов (акторов). Каждый актор имеет два варианта действия, обозначенных цифрами 1 и 2. Коэффициенты вознаграждения получаемые ими при выборе определённых вариантов действия указаны в соответствующих ячейках таблицы. Предположим, что в данный момент оба актора используют действие 2, а их вознаграждения равны нулю. Выбрав действие 1 актор A ухудшит собственную ситуацию на одну позицию (A-1,B+2). Аналогично актор B самостоятельно выбрав вариант 1, в то время когда актор A продолжает использовать действие 2, только ухудшит свою ситуацию (A+2,B-1). Таким образом, несмотря на то, что оба актора понимают, что оптимальным для них была бы ситуация, когда оба они используют действие 1 (вознаграждение - A+1,B+1), ни у одного из них нет мотива к изменению ситуации, а равновесие становится результатом отсутствия таких мотивов. Если система уже находится в оптимальном состоянии (когда оба актора выбрали действие 1), то у обоих из них всегда будет искушение начать использовать действие 2, которое принесет им вознаграждение за счет другого игрока. Этот пример иллюстрирует возможность существования двух социальных состояний: устойчивого, но не оптимального (оба актора используют вариант 2); а также второго оптимального, но не устойчивого (оба актора используют вариант 1).

В политологии

Для объяснения различных явлений в политической теории часто используется понятие ядра, являющимся более слабым вариантом равновесия Нэша. Ядром называют набор состояний, в каждом из которых ни одна группа акторов, способных выстроить новое (отсутствующее в данном ядре) состояние, не улучшит своей ситуации по сравнению с их состоянием в данном ядре.

В экономике

В отрасли имеются две фирмы № 1 и № 2. Каждая из фирм может установить два уровня цен: «высокие» и «низкие». Если обе фирмы выберут высокие цены, то каждая будет иметь прибыль по 3 млн. Если обе выберут низкие, то каждая получит по 2 млн. Однако, если одна выберет высокие, а другая низкие, то вторая получит 4 млн, а первая только 1. Наиболее выигрышный в сумме вариант — одновременный выбор высоких цен (сумма = 6 млн). Однако это состояние нестабильно из-за возможности относительного выигрыша, которая открывается перед фирмой, отступившей от этой стратегии. Поэтому обе компании с наибольшей вероятностью выберут низкие цены. Хотя этот вариант и не дает максимального суммарного выигрыша (сумма=4 млн.), он исключает относительный выигрыш конкурента, который тот мог бы получить за счет отступления от взаимно-оптимальной стратегии. Такая ситуация и называется «равновесием по Нэшу».

См. также

• Эффективность по Парето
• Парадокс Бертрана
• Эволюционно стабильная стратегия

Литература

1. Васин А. А., Морозов В. В. Теория игр и модели математической экономики. — М.: МГУ, 2005, 272 с.
2. Воробьёв Н. Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. — М.: Наука, 1985
3. Мазалов В. В. Математическая теория игр и приложения. — Изд-во Лань, 2010, 446 с.
4. Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., Шевкопляс Е. В. Теория игр. — СПб: БХВ-Петербург, 2012, 432 с.