Клуб был основан в 1896 году, первоначально для занятий гимнастикой, но вскоре клуб стал исключительно футбольным. В те времена не было единого итальянского соревнования.
в 1911 году клуб стал полностью футбольным и сменил старое название на нынешнее. Первый матч нового клуба состоялся против «Ювентуса» из Пальмановы, закончившийся со счетом 6-0 в пользу футболистов из Удине.
20-е и 30-е годы клуб провел под знаком легенды удинского футбола Джино Беллотто, который является рекордсменом по сезонам в «Удинезе» (17 сезонов).
В сезоне 1949-50 клуб заняв нужное место в серии Б, впервые пробился в Серию А — элитный дивизион итальянского футбола.
В сезоне 1954-55 «Удинезе» при великолепной игре, в частности разыгрался форвард Лоренцо Беттини, стал серебряным призёром, пропустив вперед только «Милан». Но раскрылся коррупционный заговор и «Удинезе» отправили в серию Б.
В сезоне 1979-80 фриульцы после более чем двадцатилетнего перерыва вновь выступили в элите чемпионата. В 80-хх годах в составе удинцев блистал кумир миллионов, бразилец Зико.
В сезоне 1986-87 клуб оказался в серии Б, где с перерывами пребывал до середины 90-хх годов.
В сезоне 1995-96 клуб вернулся в серию А. В 2001—2002 и в 2003—2005 годах тренером «зебр» был Лучано Спаллетти, прививший атакующий футбол. В итоге в сезоне 2002-03 фриульцы впервые пробились в еврокубки (кубок УЕФА), а в сезоне 2004-05 и в лигу Чемпионов, где дошли до группового этапа, заняв на нём третье место после «Барселоны» и «Вердера». По концу сезона ушёл Спалетти.
После наступил спад результатов, но с приходом нового тренера — Марино Паскуале, удинцы заняли в сезоне 2007-09 7 место и вышли в кубок УЕФА, где дошли до четвертьфинала. В частности обыграв в 1/8 финала петербуржский «Зенит» по сумме двух матчей (0:0 и 2:0)[1].
В сезоне 2010-11 клуб стал четвёртым в серии А и попал в Лигу Чемпионов. С этого сезона и поныне тренер удинцев — Франческо Гвидолин.
Фриульский клуб по итогам сезона 2011/12 финишировал третьим в Серии А, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов. Стоит отметить, что Удинезе пробивается в самый престижный турнир Европы уже второй раз кряду[2].