异方差：修订间差异

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2011年3月15日 (二) 16:24的版本

异方差(Heteroskedasticity)指一系列的随机变量其方差不相同。

当我们利用普通最小二乘法（Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小二乘法应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量（Biased estimator）。

条件异方差模型

ARCH模型（自回归条件异方差模型）
GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）

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