异方差：修订间差异

删除的内容添加的内容

行内

2013年4月23日 (二) 02:35的版本

异方差(Heteroskedasticity)指一系列的随机变量其方差不相同。

当我们利用普通最小二乘法（Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小二乘法应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量（Biased standard error）, 但是估值（estimator）是不偏离的(unbiased)

条件异方差模型

ARCH模型（自回归条件异方差模型）
GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）

这是一篇與統計學相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。

@@ 第1行： / 第1行： @@
 '''异方差'''('''''Heteroskedasticity''''')指一系列的[[随机变量]]其方差不相同。
-当我们利用[[最小二乘法|普通最小二乘法]]（Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）的[[方差]]是不变的。异方差是违反这个假设的。如果[[最小二乘法|普通最小二乘法]]应用于异方差模型，会导致估计出的[[方差]]值是真实方差值的偏误估计量（Biased estimator）。
+当我们利用[[最小二乘法|普通最小二乘法]]（Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）的[[方差]]是不变的。异方差是违反这个假设的。如果[[最小二乘法|普通最小二乘法]]应用于异方差模型，会导致估计出的[[方差]]值是真实方差值的偏误估计量（Biased standard error）, 但是估值（estimator）是不偏离的(unbiased)
 == 条件异方差模型 ==