异方差:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|3=zh-hant:變量;zh-tw:變數;zh-cn:变量; |
|3=zh-hant:變量;zh-tw:變數;zh-cn:变量; |
||
}} |
}} |
||
'''异方差'''('''''Heteroscedasticity''''' |
'''异方差'''('''''Heteroscedasticity'''''),指的是一系列的[[随机变量]]間的方差不相同,相對於同質變異數(Homoscedasticity)。 |
||
当我们利用[[最小二乘法|普通最小平方法]](Ordinary Least Squares)进行回归估计时,常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项(Error term)的[[方差]]是不变的。异方差是违反这个假设的。如果[[最小二乘法|普通最小平方法]]应用于异方差模型,会导致估计出的[[方差]]值是真实方差值的偏误估计量(Biased standard error), 但是估計值(estimator)是不偏的(unbiased) |
当我们利用[[最小二乘法|普通最小平方法]](Ordinary Least Squares)进行回归估计时,常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项(Error term)的[[方差]]是不变的。异方差是违反这个假设的。如果[[最小二乘法|普通最小平方法]]应用于异方差模型,会导致估计出的[[方差]]值是真实方差值的偏误估计量(Biased standard error), 但是估計值(estimator)是不偏的(unbiased) |