跳转到内容

异方差

维基百科,自由的百科全书

这是本页的一个历史版本,由EmausBot留言 | 贡献2010年12月18日 (六) 21:48 (r2.6.4) (機器人 新增: fr:Hétéroscédasticité编辑。这可能和当前版本存在着巨大的差异。

异方差(Heteroskedasticity)指一系列的随机变量其方差不相同。

当我们利用普通最小二乘法(Ordinary Least Squares)进行回归估计时,常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项(Error term)的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小二乘法应用于异方差模型,会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量(Biased estimator)。

条件异方差模型