異方差

異方差(Heteroskedasticity)指一系列的隨機變量其方差不相同。

當我們利用普通最小二乘法（Ordinary Least Squares）進行回歸估計時，常常做一些基本的假設。其中之一就是誤差項（Error term）的方差是不變的。異方差是違反這個假設的。如果普通最小二乘法應用於異方差模型，會導致估計出的方差值是真實方差值的偏誤估計量（Biased estimator）。