連續時間隨機過程 - 維基百科，自由的百科全書

概率論與統計學中，連續時間隨機過程或連續時空隨機過程是指指數變量（index variable）在連續集中取值的隨機過程，而離散時間過程的指數變量則只取離散值。另一種術語用連續參數，更加的一般。^[1]

連續隨機過程是更加受限的過程，這裏的術語通常（但不總是^[2]）指指數變量與過程的樣本路徑都連續。。鑑於可能出現的混淆，需要謹慎對待。^[2]

通過等待時間分佈，從離散時間過程中構造的連續時間隨機過程稱作連續時間隨機遊走。^[3]

例子

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泊松過程屬於樣本路徑不連續的連續時間隨機過程，而奧恩斯坦-烏倫貝克過程屬於樣本路徑連續的。

另見

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離散時間與連續時間

參考文獻

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^ Parzen, E. (1962) Stochastic Processes, Holden-Day. ISBN 0-8162-6664-6 (Chapter 6)
^ ^2.0 ^2.1 Dodge, Y. (2006) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, OUP. ISBN 0-19-920613-9 (Entry for "continuous process")
^ Paul, Wolfgang; Baschnagel, Jörg. Stochastic Processes: From Physics to Finance. Springer Science & Business Media. 2013-07-11: 72–74 [20 June 2022]. ISBN 9783319003276.

閱論編概率論：隨機過程
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